VBA Katernen en rapporten

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2016

15 september 2016
  •  

    De VBA publiceert jaarlijks een update van de risicostandaarden beleggingen. Dit zijn de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters – standaarddeviaties en correlaties – bij het maken van een kwantitatieve risicoanalyse van beleggingscategorieën en beleggingsportefeuilles.


    Voor de 2016 update is de historische analyse doorgetrokken tot en met 2015. Vergeleken met de standaarden van 2015 is de bandbreedte voor de volatiliteit van liquiditeiten enigszins verlaagd. Volatiliteiten van de andere beleggingscategorieën vallen in de bestaande bandbreedtes. Door kleine veranderingen valt in sommige gevallen de afronding voor correlaties anders uit.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2017