bijeenkomst
Tactical Asset Allocation
27 oktober 2005
Tijdens dit seminar zullen een aantal prominente sprekers u, vanuit hun perspectief, inzicht verschaffen in de betekenis van tactische asset allocatie.
Na een theoretische introductie zal begonnen worden met het bekendmaken van de resultaten van veldonderzoek dat dit jaar heeft plaatsgevonden onder pensioenfondsen en institutionele vermogensbeheerders. Daarbij is onder andere de vraag gesteld wat het nut is van tactische asset allocatie, op welke wijze hiervan gebruik wordt gemaakt en hoe uitvoering plaatsvindt.
Daarna zal worden ingegaan op de betekenis van het nieuw Financieel Toetsingskader voor tactische asset allocatie. Vervolgens zal een nadere praktische invulling van tactische asset allocatie worden gegeven. Daarbij zal onder andere uitleg worden gegeven van de diverse bouwstenen die van betekenis zijn, zoals beslissings- variabelen, risicomanagement, proces en trading. Ten slotte zal de rol die tactische asset allocatie speelt in het genereren van alpha aan de orde komen.
sprekers
De heer Marcel van Ostaden, lid commissie TAA en werkzaam bij Merrill Lynch
Mevrouw Loranne van Lieshout, voorzitter commissie TAA en werkzaam bij Aegon Asset Management
De heer Maarten Roest, ABN AMRO Asset Management
De heer Ivan Moen, ABP
De heer Lionel Kaliff, Bridgewater Associates
programma
13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.00 - 13.35 uur opening
13.35 - 14.00 uur Theoretisch kader en resultaten veldonderzoek
14.00 - 14.30 uur Het nieuw Financieel Toetsingskader en Tactische Asset Allocatie
14.30 - 15.00 uur Tactische Asset Allocatie, een nadere invulling
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 16.00 uur Alpha generation by Tactical Asset Allocation
16.00 - 16.45 uur Forumdiscussie sprekers
16.45 uur borrel
